Commodity Channel Index

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Der CCI wurde 1980 von Donald Lambert entwickelt und fand seine erste Verwendung am Warenterminmarkt. Der CCI ist ein recht komplexer, trendfolgend ausgerichteter Indikator. Er funktioniert besonders gut in Seitwärtsbewegungen mit einem deutlichen Seitwärtstrendkanal.

Berechnung

Zur Erstellung des CCI wird zuerst ein einfacher Tagesdurchschnitt ( Dt ) berechnet, indem man Tages-Hoch, -Tief und -Schluß addiert und durch 3 teilt: 

  1.    D_t\ =\ (H_t + T_t +C_t)/3


Auf diesen Durchschnitt wird die mittlere Abweichung ( Mittelwertabweichung - MXt ) berechnet, die der Summe der Differenzen zwischen dem Durchschnittskurs jeder Periode ( GDXt ) und einem einfachen Tagesdurchschnitt entspricht: 

  2.1  GDX_t =\frac {\sum_{i=0}^{i<n}X_{t-i}} {n}



  2.2  MX_t = \frac { \sum_{i=0} ^{i<n} \ ( |GDX_{t-i} - D_{t-i}|)} {n}


Zuletzt, bekommt man den aktuellen CCI indem die mittlere Abweichung ( MXt ) mit einer Konstanten multipliziert (Lambert schlug 0,015 vor)und durch die Differenz zwischen den Tagesdurchschnitt ( Dt ) und den heutigen Durchschnittskurs ( GDXt ) dividiert. 

  3.   CCI = ( D_t - GDX_t )\ / \ ( 0,015 \cdot MX_t )
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