Exponentieller Durchschnitt

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Der exponentiell gleitender Durchschnitt ( Englisch: exponential moving average - EMA - ) bezieht die gesamte vorhandene Datenreihe in die Berechnung mit ein und benötigt eine gewisse Anzahl von Perioden, bis die gewünschte Glättung erreicht wird. Dem aktuellen Kurs wird ein höheres Gewicht eingeräumt.

  • Formel: 
   F\ =\ \frac {2}{n+1} 

   GD_{t}^{exp.,n} = GD_{t-1}^{exp.,n} + \ (F \ \cdot \ (C_t - GD_{t-1}^{exp.,n})\ )\ = \ F\ \cdot \ C_t \ +\ ( 1\ -\ F )\ \cdot \ GD_{t-1}^{exp.,n}

  oder

  EMA_{heute} = EMA_{gestern} + F \cdot ( C_{heute} -  EMA_{gestern} )
n = Anzahl an Tagen die zur Ermittlung des Gewichtungsfaktor verwendet wird
Ct ist einfach der „Schlusskurs" des heutigen (oder jeweiligen) Tages oder der betrachteten Periode (C = Close).
Der erste EMA Wert kann z.B. mit dem ersten Schlusskurs initialisiert werden.


Weitere gewichtete Berechnungsgrundlagen für eine Erhöhung der Reaktionszeit auf Kursveränderungen bilden der linear und der quadratrisch gewichtete Durchschnitt.


weitere Links

Gewichteter Durchschnitt

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