Historische-Volatilität-Ratio

Aus VTADwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Beim Historischen-Volatilität-Ratio (HVR) berechnet man die historische Volatilität über einen kurzen und über einen langen Zeitraum. Anschließend wird die kurze durch die lange Volatilität dividiert. In einem durch Toby Crabel bekannt gewordenen Ausbruchs-Handelssatz setzt man den Indikator als Signalfilter ein. Die Signale werden umgesetzt, wenn die HVR unter 05, sinkt. Für die Berechnung der kurzfristigen historischen Volatilität werden sechs und für die langfristige historische Volatilität 100 Tage verwendet.

Ist der HVR = 1, so sind die langfristige und die kurzfristige Volatilität gleich hoch. Ist der HVR = 0,5, so ist die kurzfristige Volatilität halb und bei HVR = 2 ist doppelt so hoch wie die langfristige Volatilität.