Indikatoren auf Basis der Beweglichkeit

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Das Ausmaß an Beweglichkeit kann man gut mit anderen Indikatoren kombinieren. Man kann die Volatilitätsmaße auch als Input für weitere Indikatoren benutzen. Zuerst wird hierbei die Volatilität einer Aktie errechnet. Als nächstes verwendet man da Ergebnis anstelle des Kurses, um einen weiteren Indikator zu berechnen. Will man z.B. Trends in der Volatilität hervorheben, lässt man sich einfach die historische Volatilität einer Aktie berechnen und verwendet diese als Input für die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts. Anstatt eines gleitenden Durchschnitts kann man auch einen MACD oder einen TBI verwenden. Auch Indikatoren, welche die Geschwindigkeit von Trends ermitteln, wie Rate of Change, RSI oder auch Stochastic, lassen sich auf die Volatilität anwenden.

Die folgenden Indikatoren nutzen die Volatilität ebenfalls als Ausgangspunkt und verwenden bekannte Indikatoren, um die Volatilität zu glätten und/oder die Beschleunigungen zu ermitteln. Ein wenig aus dem Rahmen fällt der Range-Indikator von Jack Weinberg, der nicht auf eines der zuvor erläuterten Volatilitätsmaße zurückgreift, sondern das Verhältnis von der Intraday- zur Interday-Spanne verwendet.


Chaikins Volatility

Relative Volatility Index (RVI)

Historische-Volatilität-Ratio

Range Indicator (TRI)