Projektions Bänder

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Entwickelte Berechnungsmethode von Mel Wildner. Der Projection Band ist eine Art Umhüllungsindikator ähnlich dem Bollinger Band oder Envelopes.


Berechnung

Die Berechnung erfolgt auf Basis eines Regressions-Trendkanals der über eine konstante Zeitperiode festgelegt ist. Die Regressionsgerade wird parallel nach oben und unten verschoben, um zu verhindern, dass sich keine Kurve außerhalb der Geraden befindet. Der Kursverlauf befindet sich demnach immer innerhalb der Bänder.

Zur Berechnung können die jeweiligen Schlusskurse herangezogen werden, Mel Wildner empfiehlt die täglichen Tageshöchst- bzw. Tiefstkurse. Mel Wildner empfiehlt einen Betrachtungszeitraum von 14 Tagen.

Formeln

b_t^{C}= \frac {n \cdot \sum_{i=0} ^{i<n} ((t-i) \cdot C_{t-i}) - \sum_{i=0} ^{i<n}(t-i)\cdot {\sum_{i=0} ^{i<n}}C_{t-i}} {n  \cdot \sum_{i=0} ^{i<n}(t-i)^2-\sum_{i=0} ^{i<n}(t-i)}


PB_t^{oben}=Max \ \left ( C_{t-i}+b_t^{C} . i \right )_{i=0} ^{i<n}


PB_t^{unten}=Min \ \left(C_{t-i}+b_t^{C} . i \right)_{i=0} ^{i<n}

Interpretation

Signal für einen Rückschlag ist ein Kurs, der sich dem oberen Band nähert bzw. sich auf diesem befindet. Signal für einen Aufwärtstrend ist ein Kurs nahe dem unteren Band oder auf dem unteren Band.

Die Bänder können auf trendstarken Märkten dazu verwendet werden, auf kurzfristige Reaktion entgegen dem vorherrschenden Primärtrend zu spekulieren.

Projection Oscillator

Gibt die relative Position des Schlusskurses an. Der Projection Oscillator schwankt zwischen den Werten 0 und 100. Bei einem Wert von 100 liegt der Schlusskurs auf dem oberen Band, bei einem Wert von 0 auf dem unteren, bei 50 befindet sich dieser genau in der Mitte.

Es handelt sich bei dem Projection Oscillator um einen adjustierten Stochastic um die Steigung der Regressionsgeraden. In der Praxis wird meist die nicht logarithmische Variante verwendet, da sie eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit besitzt als die logarithmierte.

Formel:

PO_t=\frac {C_t-PB_t^{unten}}{PB_t^{oben}+PB_t^{unten}}*100

Interpretation:

Um Signale zu erzeugen verwendet Mel Wildner (Projection Bänder), den Projection Oscillator mit seinem gleitenden Durchschnitt. Wildner empfiehlt zur Berechnung des Durchschnitts einen Zeitraum von 3 bis 5 Tagen.

Eine weitere Option Signale zu erzeugen, besteht darin den Projection Oscillator in einen Extrembereich zu drehen. Dies bedeutet, dass sich der Kursverlauf einem Projection Band genähert und anschließend gedreht hat. Um seine Aussagekraft zu erhöhen kann ein Trendstärke-indikator eingesetzt werden.

Projection BandWidth

Der Projection BandWidth kann als zusätzlicher Filter verwendet werden und zeigt die prozentuale Breite der Projection Bänder an.

Ein Trendende wird durch einen hohen Wert signalisiert, Zeichen für eine trendstarke Marktsituation sind niedrige Werte beim Projection BandWidth.

Formel:

PBW_t=\frac {PB_t^{oben}-PB_t^{unten}}{PB_t^{oben}+PB_t^{unten}}*200