Standardabweichung

Aus VTADwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Standardabweichung \ \sigma_x \ ist ein Begriff der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung und ein Maß für die Streuung der Werte einer Zufallsvariablen um ihren Mittelwert. Die Standardabweichung der letzten N Tage wird in der Berechnung der Bollinger Bänder und von Vidya verwendet.

Berechnung

Zum Beispiel für die Close Werte: 

  \overline C = \frac { \sum_{i=1} ^N C_i } {N} \   C Durschnitt

  \ \sigma_t = \sqrt  { \frac {\sum_{i=1} ^N ( C_i - \overline C_t )^2 }{N} } \   Standardabweichung für den Tag t (oder entsprechende Perioden-Einheit)

Für Charts wird diese Formel öfters wie folgt umgeformt 

  \ \sigma_c = \sqrt  { \frac {\sum_{i=1} ^N ( C_i )^2 }{N} - \frac { ( \sum_{i=1} ^N  C_i )^2 }{N^2} } \
Von „http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Standardabweichung“
Meine Werkzeuge
Zur VTAD Hauptseite
www.vtad.de