TRIX

Aus VTADwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der TRIX errechnet sich wie ein 1-Tages-Rate of Change, wobei der dreifach exponentiell geglättete Durchschnitt vom Logarithmus des Schlusskurses (C) verwendet wird und dessen Steigung anzeigt. Durch dieses Berechnungsverfahren werden zufallsbedingte Ausschläge verhindert und ein Wechsel in der Geschwindigkeit eines Trends angezeigt. Der TRIX zeigt eine starke Glättung bei geringer Reaktionsverzögerung im Vergleich zum arithmetischen Durchschnitt. Häufig werden 9, 12 oder 14 Tage verwendet und sind für alle drei Durchschnitte identisch. Um Handelssignale zu erzeugen bietet sich eine Darstellung mit einer Nulllinie an. Wird die Nulllinie von oben nach unten geschnitten so deutet es einen Abwärtstrend an, umgekehrt wird ein Aufwärtstrend angezeigt. Die Steigung ist in den Wendepunkten gleich Null.


  • Formel:
 TRIX_t=\frac{T_{t}-T_{t-1}}{T_{t-1}}*100


 T_t=GDL^{exp}_{Tage}\Bigg(GDL^{exp}_{Tage}\bigg(GDL^{exp}_{Tage}\Big(log(C)\Big)\bigg)\Bigg)


weitere Links

Exponentieller Durchschnitt